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By Hans-Eggert Reimers

An dieser Stelle mochte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lutkepohl fur seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr fur meine seasoned bleme hatte. Ohne seine vielfaltige und nicht nachlassende Unterstutzung ware die Arbeit nicht in der jetzigen shape entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich fur ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts fur Statistik und Okonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphare am Institut geschaffen. Naturgemass steht guy als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstutzt haben. Stellvertretend mochte ich hier zwei meiner Kollegen nen nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich fur die Unterstutzung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebuhrt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfaltig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flussigere shape gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 playstation : Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre paintings zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiu Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationaritat von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Scha.tzers fur AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozess 12 2.3 Einheitswurzeltests .....................

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Unternehmensberatung ist eine einzigartige Branche. Diese Dienstleistung hat in den letzten Jahren Umsatzzuwächse wie kaum ein anderer Bereich verzeichnen können. Da sich die Branche nicht nur auf Wirtschaftsorganisationen beschränkt, sondern mit ihren Beratungen auch Eingang in den öffentlichen Sektor, in die Politik und in die Verbände gefunden hat, kann bereits von einer von Beratungsgesellschaften beratenen Gesellschaft gesprochen werden.

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In Kointegrationsansätzen wird die Homogenitäts- aufgegeben, so daß Wickens & Breusch (1988) von einem erweiterten Error-Correction-Ansatz sprechen. In neueren Arbeiten von Juselius wird der Systemansatz der Kointegrationsanalyse bis zur Einzelgleichungsanalyse fortgesetzt (Juselius (1989)). 3) ist die Niveauvariable nicht mit der ersten, sondern mit der p-ten Verzögerung im System enthalten. In einigen Arbeiten werden die f;-Koeffizienten der Johansen-Darstellung als Zwischenmultiplikatoren (interim multiplier) und die li-Koeffizienten als Multiplikatoren interpretiert (vgl.

Denn es gelten folgende Konvergenzbeziehungen (vgl. Phillips (1987a)): T r- 2 Lx;_ 1 .!... o- 2 f 1 lo t= 1 W(t) 2dt r- 1 txt-1

Q21 = 0 gilt, treiben sie das System. In dieser Darstellung wird der transformierte Rauschprozeß ( lvht) betrachtet, so daß Innovationen in den Kointegrationsbeziehungen analysiert werden können ( vgl. Bewley, Fisher & Parry ( 1989)). Um die Koeffizientenmatrizen der Wold'schen-Darstellu ng zu berechnen, kann die BewleyDarstellung verwendet werden ( vgl. Warne ( 1990b) ). U 1-L)/ 0 r gilt. (L) = ( Ir 0 ) . O {1- L)h-r Die unterschiedlichen Parametrisierungen zeigen die enge Verbindung zur der Wold'schen Darstellung auf.

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